Профессиональные трейдеры придерживаются разных стратегий, торгуя на биржевых площадках. Алгоритмы действий зависят от выбранных активов, ожидаемой прибыли, допустимого риска, стиля торговли и т.д. Даже самые успешные трейдеры сталкиваются с убыточными сделками, и это нормально – закрытие позиции в минус рассматривается как неотъемлемая часть «работы».

Рынок не всегда двигается в том направлении, которое вы предсказывали. Главная задача – вести учет результатов, следить за показателем прибыли и понимать, работает ваша стратегия или пора ее менять. Как трейдеру следить за доходностью своих сделок и какие методы ее расчета доступны?

Вычисление прибыли и убытка при проведении сделок

Когда трейдер открывает позицию на бирже (традиционной или криптовалютной), возможны сразу три сценария: прибыль, убыток или безубыток (нулевой показатель PnL - Profit and Loss, то есть, прибыль или убыток). Площадка автоматически рассчитывает результат сделки и средства либо поступают на баланс, либо оттуда забираются. Казалось бы, зачем самостоятельно рассчитывать прибыль или убыток, если биржа уже сделала за вас всю работу?

Профессиональные трейдеры открывают сделки в строгом соответствии с выбранным ранее торговым планом.

Торговый план – это своего рода «руководство к действию», поскольку там прописываются все детали для открытия сделок: выбираются активы, стиль торговли, планируемая доходность, выбранная стратегия и т.д. Чем подробнее составлен план, тем лучше. Статистический раздел – важная часть. Трейдер ведет статистику по каждой сделке, заполняя несколько полей (цена открытия и закрытия, период нахождения в сделке, маржа, прибыль или убыток и т.д.).

Мониторинг результатов сделки позволяет вам оценивать эффективность выбранной стратегии на дистанции.

Например, вы смотрите на результаты 100 последних позиций, определяете по ним прибыль/убытки и понимаете, что более половины сделок приносят вам доходность. Когда PnL перекрывает минусы, стратегию можно признать эффективной и далее практиковать открытие позиций по ней. Если же на дистанции ваш подход оказывается убыточным, поменяйте его на другую стратегию.

Какая доходность устраивает трейдера? Вопрос сугубо индивидуальный и зависит от многих факторов. Когда выбран скальпинг или внутридневная торговля в качестве стиля трейдинга, доходность в 1% от сделки уже считается хорошим показателем. Для долгосрочных стратегий целью выбирают PnL в 10-20% и выше, в зависимости от актива и кредитного плеча.

В открытом доступе можно найти формулы, позволяющие трейдерам вести учет своих убытков или прибыли по каждой сделке. Давайте остановимся на них подробнее.

Использование формулы для расчета прибыли: пошаговое руководство

Формул расчета PnL сразу несколько, в зависимости от стиля торговли – на спотовом рынке или с использованием кредитного плеча.

Самая простая разработана для спотового рынка:

PnL = (Pc – Po) * C

В этой формуле:

• Pc или Price (close) – это цена актива на момент закрытия сделки;
• Po или Price (open) – это стоимость актива на момент открытия сделки;
• C – объем контракта.

Когда цена закрытия выше цены открытия, трейдер получает прибыль (Profit). В противном случае он сталкивается с убытками (Loss).

На рынке Форекс сделки открываются в лотах, а один лот равен 100 000 единиц, поэтому формула принимает следующий вид:

PnL = (Pc – Po) * L * 100 000

Вместо С здесь используется переменная L (количество лотов), которая затем множится на 100 000. В остальном принцип тот же – для получения прибыли цена закрытия должна превышать стоимость актива на момент входа в сделку.

А теперь переходим к формуле расчета прибыли/убытка, если сделка совершается с использованием кредитного плеча (по сути, трейдер одалживает на какое-то время деньги у биржи или брокера). Наша формула принимает следующий вид:

PnL = (Pc – Po) * C * M

В добавление к изначальным переменным появляется М (Multiplier или кредитное плечо). В зависимости от актива и конкретной площадки его значение может варьироваться от 2 (х2 или 1:2) до 1000 (х1000 или 1:1000) и даже больше.

Важно! Приведенные формулы используются для лонг сделок. То есть трейдер открывает позицию на покупку и ждет роста цены актива. Если позиция открывается в шорт (продажа), тогда в формуле меняются местами цена закрытия и открытия (Po – Pc).

А теперь разберем особенности применения приведенных формул на конкретных примерах.

Источник: Trading.biz

Примеры расчета прибыли на бирже

В качестве примеров мы выбираем фондовый, криптовалютный рынок и Форекс, чтобы максимально подробно рассмотреть особенности подсчета прибыли/убытка.

Мы купили акции компании Tesla (TSLA) по цене 110 долларов за штуку (цена открытия позиции). Приобретено 10 акций. Далее мы смотрим на ценовой график и видим рост в стоимости до 191 доллара. На этой отметке продаем ценные бумаги (цена закрытия позиции) и подставляем в нашу формулу необходимые данные. Сделка совершалась на спотовом фондовом рынке, поэтому берем формулу PnL = (Pc – Po) * C:

(191 – 110) * 10 = 810

Прибыль от совершенной сделки составила 810 долларов.

Второй пример взят с Форекс рынка. Торгуем в паре USD/GBP. Покупаем 0,5 лота по курсу 0,8003. Далее следим за графиком и видим, что цена изменяется до 0,8107. Закрываем позицию на этой отметке. Для сделок на рынке Форекс мы используем следующую формулу: PnL = (Pc – Po) * L * 100 000. Цена закрытия равна 0,8107, открытия – 0,8003, а значение L – 0,5. Видим такой результат:

(0,8107 – 0,8003) * 0,5 * 100000 = 520

Полученная прибыль составляет 520 GBP. Чтобы перевести ее в доллары (если депозитный счет открыт в этой валюте), необходимо просто разделить итоговое значение на курс фунта к доллару (0,8107 на момент закрытия). Получаем 641,42 доллара.

Теперь переходим к деривативной торговле с использованием кредитного плеча. В качестве примера берем криптовалютный рынок. Покупаем бессрочные фьючерсы на ETH. Цена открытия позиции составляет 1400 долларов, а ее размер – 0,2 ETH. Использовано кредитное плечо х5. Монета вырастает в цене до 1813 долларов, и мы закрываем позицию на этой отметке. Для фьючерсного рынка нам подходит следующая формула подсчета прибыли: PnL = (Pc – Po) * C * M. Подставляем все данные и получаем результат:

(1813 – 1400) * 0,2 * 5 = 413

Чистая прибыль составила 413 долларов. Для сравнения возьмем тот же пример, но для спотового рынка, без кредитного плеча. Прибыль бы составила: (1813 – 1400) * 0,2 = 82,6 доллара.

Профессиональные трейдеры понимают, что прибыльные сделки всегда чередуются с убыточными, и это нормально. Давайте разберем использование формулы расчета PnL для убыточной сделки.

Допустим, мы открыли фьючерсную позицию (лонг) на криптовалюту AXS (3 монеты) по цене 18 долларов. Выбрано кредитное плечо х4. Цена упала до 13 долларов, и трейдер решил закрыть эту позицию после проведенного анализа. Мы получаем:

(13 – 18) * 3 * 4 = -60

В итоге трейдер получил убыток в 60 долларов. Изначальная маржа составляла 18 * 3 = 54 доллара. Убыток превысил размер позиции (актуально только при использовании кросс-маржи, изолированная маржа ликвидирует позицию при убытке в -100%).

Использование биржевых калькуляторов для расчета прибыли

Все приведенные выше формулы просты и понятны в использовании, но профессиональные трейдеры предпочитают не тратить свое время на высчитывание прибыли или убытка по каждой позиции. При большом количестве сделок появляется риск сделать механическую ошибку.

Альтернативное решение – открыть биржевой калькулятор, который все необходимые расчеты сделает за вас.

Биржевые калькуляторы доступны в открытом доступе и совершенно бесплатны, поэтому трейдеры могут пользоваться ими без каких-либо ограничений.

Как работают биржевые калькуляторы: подробное объяснение

Принцип работы такого калькулятора максимально прост. Вы открываете сайт с данным инструментом и указываете всю необходимую информацию. Давайте рассмотрим на примере фьючерсного PnL калькулятора от Binance. Найти его можно на официальном сайте криптобиржи.

• Открываем калькулятор, выбираем сначала криптовалюту, которую используем для сделки. Например, Ethereum (ETH/USDT).
• Далее выбираем тип сделки – лонг (покупка).
• Указываем кредитное плечо (5х).
• Осталось вписать цены входа и выхода и количество купленных монет.
• Нажимаем на кнопку «Рассчитать» и видим результат.

Начальная маржа составляет 56 долларов (собственные средства), чистая прибыль – 82,6 доллара, а ROI (возврат инвестиций) — 147,50%.

С другими рынками и калькуляторами такая же ситуация. Вписываем данные и получаем результат как в цифрах, так и в процентах.

Калькулятор доходности трейдера на Trading.biz: функциональные возможности и особенности

Для деривативной торговли предлагают множество биржевых калькуляторов, но на сайте Trading.biz вы найдете самый продвинутый сервис.

Источник: Trading.biz

Из стандартных опций – выбор валюты счета, инструмента, кредитного плеча, цены, объема сделки и даты открытия позиции. Обычно на этом функционал заканчивается, но здесь вы можете указать овернайт уровень (для своповых счетов), торговую комиссию, объем капитала, размер депозита и объем торговли.

Калькулятор отображает текущую цену для выбранного инструмента в реальном времени, поэтому доходность трейдера изменяется в лайве. Если снять галочку с «текущего времени», можно установить цену закрытия, чтобы рассчитать прибыль/убыток постфактум.

Продвинутый калькулятор позволяет рассчитать маржинальные требования (в обычный или внерыночный день), стоимость пункта, комиссию за объем, своповые сборы и PnL.

Источник: Trading.biz

Допустим, мы открыли сделку на покупку в валютной паре EUR/USD с кредитным плечом 1:100 (х100), как мы видим на картинке выше.

Объем сделки - 100 000 единиц, а цена открытия 1.08000. Переходим к «продвинутым» настройкам. Торговая комиссия равна 33 евро на миллион, размер депозита меньше или равен 5 тысячам долларов, а капитал - больше или равен $5 000. Объем торговли ≤ 100 долларов. Позиция удерживалась активной три дня, а цена закрытия составила 1,09567.

Мы видим, что маржинальные требования по сделке составляют 1 095,65 доллара (в обычный день) или $3 652,17 (во внебиржевой). Комиссия за объем составила 3,62 доллара, а своповые сборы - $22,29. Прибыль от проведенной сделки - 1 544, 09 долларов.

Важно! Функционал биржевого калькулятора не ограничен Форекс-рынком. В «Инструментах» доступны индексы, товары, акции, криптовалюты и другие выборы.

Рассчитать прибыль или убыток от биржевой сделки можно вручную или на калькуляторе. При выборе удобного инструмента вам будет легко посчитать PnL и понять, насколько выгодно входить в рынок в данный момент.